Индикатор Envelopes (Конверт) – настройки и описание. Скачать индикатор Envelopes беспатно

Лучшие бинарные брокеры 2020 года:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

Envelopes индикатор – обзор и примеры торговли

В торговле на финансовых рынках применяются десятки стратегий и тысячи торговых систем (ТС) основанных на различных подходах к анализу рыночной ситуации. Среди них анализ макроэкономических показателей и торговля при выходе значимых новостей, высокочастотная торговля (HFT) и парный трейдинг, поиск закономерностей по технологии BigData и пр.

Однако, не менее популярны и простые стратегии, разработанные десятилетия назад, доказавшие прибыльность в течение многих лет использования и продолжающие стабильно приносить профит. К ним относятся канальные техники, использующие приемы торговли при пробое границ каналов или свойство «возврата к среднему ценового графика.

Для канальных ТС разработано множество инструментов теханализа, среди которых наиболее известные – полосы Боллинджера (Bollinger Bands) и канал Кельтнера (Keltner Channel). В их основе – построение канала на базе скользящих средних. Многие трейдеры используют и более простую реализацию MA-канала – индикатор Envelops.

Именно благодаря простой логике расчета и работы Envelops получил признание и опытных трейдеров и новичков. Универсальность же примененных методик позволила инструменту перекочевать с фондового на все финансовые рынки, в ом числе внебиржевые, такие как Форекс.

Описание

Индикатор Envelopes (в пер. с англ. – конверты) представляет собой практически классический конверт скользящих средних – канал, границы которого сдвинуты относительно осевой линии. Основное отличие от «классики» – смещение определяется не как постоянная величина, а является процентным (коэффициент конверта К выражен в процентах).

Например, при 1% отклонении, индикатор представляет собой канал на ценовом графике, границы которого смещены от оси (мувинга с заданным периодом N) вверх и вниз на 1%. Такой подход позволяет считать, что канал охватывает нормальные колебания цены актива.

В результате конверты демонстрируют все свойства, присущие трендовым индикаторам:

  • позволяют определить с достаточной точностью господствующую тенденцию в движении цены актива;
  • формируют динамические линии поддержки/сопротивления с возможностью использования в торговле «на пробой» или «на отскок»;
  • фильтруют рыночный шум, что особенно ценно в ТС базирующихся на инструментах, генерирующих многочисленные ложные сигналы (например, осцилляторах).

Свойства индикатора Envelopes позволяют использовать его не только как вспомогательный в ТС, но и как базу при их построении.

История

Идея использования ценовых каналов, построенных на базе скользящих средних использовалась в разработке собственных систем торговли многими известными авторами. К сожалению, имя изобретателя Envelopes (конверта с процентным отклонением) неизвестна, но появление подобных индикаторов датируется серединой ХХ столетия (50-60-е годы).

Например, в своей книге «Боллинджер о лентах Боллиндджера» Дж. Боллинджер упоминает работы Дж.М. Хёрста «Магия прибыли в тайминге операций с ценными бумагами» (J. M. Hurst «The Profit Magic of Stock Transaction») и Уильяма Шмидта «”Безупречный тайминг фондового рынка» (William Schmidt, «Peerless Stock Market Timing»).

Именно в них широко освещены техники построения каналов на скользящих средних, в том числе, с процентным смещением.

Таким образом, индикатор Envelopes уже более полувека используется для анализа появления цены активов, определения трендов и формирования торговых сигналов.

Характеристики

Свойства Envelopes – стройная логика, функциональность, эффективность в торговых системах различных стилей стали поводом для включения индикатора в стандартный набор технических инструментов практически всех торговых платформ.

Способствуют этому и такие характеристики конвертов, как:

  • универсальность – индикатор работает на всех рынках, финансовых инструментах, таймфреймах;
  • некоторая адаптивность к движениям цены, обусловленная процентным сдвигом границ канала относительно оси;
  • широкие возможности настройки в зависимости от требований ТС – возможно изменение ценовой серии, способа усреднения, регулировка ширины канала.

В большинстве применений Envelopes не уступает таким многофункциональным инструментам как Bollinger Bands и Keltner Channel, а в некоторых случаях (например, при определении уровней ордеров StopLoss и TakeProfit из расчета процентного приращения цены) оказывается более предпочтительным.

Как установить?

В терминале MetaTrader Envelops включен в стандартный набор трендовых индикаторов, поэтому не требует скачивания файла и установки в торговую платформу.

Для использования трейдеру достаточно присоединить инструмент к графику. Для этого:

  • В окне навигатора открывают вкладку «Трендовые».
  • Размещают индикатор на графике двойным щелчком мыши, перетаскиванием в рабочее пространство или выбором пункта «Присоединить к графику» в контекстном меню (открывается по щелчку правой кнопкой мыши на названии индикатора в окне навигатора).
  • Производят настройку параметров.

Перетащить индикатор можно не только на ценовой чарт, но и в окно графиков любого индикатора, получая возможность построить процентный конверт скользящих средних для выбранного инструмента теханализа.

При необходимости визуализировать осевую линию конверта к графику добавляют мувинг с параметрами настройки, выбранными при построении Envelopes.

Надежные брокеры на русском языке:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

Расчет

Базовые соотношения для расчета Envelopes достаточно просты:

  • осевая линия конверта представляет собой скользящую среднюю цены Price с периодом N
  • верхняя и нижняя границы конверта

Eub = Es + (K/100) * Es

Elb = Es – (K/100) * Es/

В соотношениях Eub, Elb – соответственно положение границ конверта, К – коэффициент конверта.

При построении торговых стратегий оптимизируют, прежде всего, период MA N и коэффициент K/

Настройки

В настройках индикатора Envelopes задаются все обязательные для расчета параметры:

Рисунок 2 – Настройки индикатора Envelopes

  • N – период скользящей средней. Чем больше период , тем надежнее фильтруется рыночный шум, меньше количество ложных сигналов индикатора. Но, при этом, увеличивается характерное для всех инструментов на базе MA запаздывание относительно ценового графика. Значение по умолчанию – 14, подходит для среднесрочной торговли.
  • Price = ценовая серия для расчета (доступны любые цены, предусмотренные для использования в торговой платформе). При построении не по ценовым графикам, а по индикаторам возможен дополнительный выбор – применение к первой или предыдущей серии данных индикатора.
  • К – коэффициент конверта (может быть дробным). По умолчанию установлена величина 0.1%, которая неплохо работает на внутридневных (до H4) таймфреймах.
  • Дополнительный параметр настройки – сдвиг, позволяющий придать конверту прогностические свойства.

При необходимости улучшить способность Envelopes фильтровать ложные сигналы других индикаторов и идентифицировать тренда следует увеличить N. Ширина канала определяет чувствительность к движениям цены.

Последнее свойство используют для расчета целей движения и ограничения убытков на основе процентного отклонения от текущей цены. В таком варианте StpoLoss и TakeProfit размещают, соответственно, на несколько (2-5) пунктов выше или ниже границ конверта.

Плюсы

К достоинствам канального индикатора Envelopes относят:

  • Многофункциональность – конверт используется для идентификации тренда, определения моментов входа в рынок, расчета целей движения и уровней фиксации убытков.
  • Широкие возможности применения в различных (например, трендовых и контртрендовых) стратегиях. Наиболее распространенные варианту – пробой границы канала и «возврат к среднему».
  • Возможность при минимуме параметров для ввода осуществлять гибкую подстройку в соответствии с требованиями ТС.

При всех своих достоинствах индикатор, по мнению многих трейдеров, несколько уступает адаптивных каналам (полосам Боллинджера, каналу Кельтнера), учитывающим волатильность цен.

Недостатки

Наиболее значимым недостатком Envelopes остается запаздывание относительно ценового графика, присущее всем инструментам, базирующимся на скользящих средних.

Рисунок 3 – Главное преимущество в знаниях!

Задержка отрицательно сказывается в торговле по стратегиям «следования за трендом».

Как «минус» многие трейдеры рассматривают и жесткое задание ширины канала, хотя процентный алгоритм и предполагает некоторую адаптивность.

Такой подход увеличивает зону нечувствительность и приводит к потерям части прибыли в пробойных системах.

В то же время, попытка уменьшить расстояние между границами конверта приводит к увеличению числа ложных срабатываний на волатильных рынках.

В этом отношении Envelope бесспорно проигрывает упомянутым выше адаптивным индикаторам.

Как пользоваться

Использование Envelops в торговле базируется на 2-х основных методиках:

  1. Пробойной, в которой позиция открывается при пробое ценой одной из полос конверта. Стратегия предназначена для получения прибыли на сильных движениях и базируется на положении о том, что тренд, как правило, начинается ценовым импульсом достаточной амплитуды. В консервативном варианте торговли вход в рынок производится по отложенным ордерам BuyStop или SellStop, размещенным на 2-3 пунктов выше сигнальной свечи. При агрессивном – немедленно при пробитии канала (за счет соответствующего размещения ордеров) или по закрытии сигнальной свечи.
  1. Возврата к среднему. Стратегия базируется на постулате о том, что вне зависимости от амплитуды и продолжительности движения, любой ценовой импульс заканчивается возвратом к равновесному состоянию. Это обусловлено фиксацией прибыли игроками или противодействием маркетмейкерами бесконечному надуванию ценового «пузыря». В качестве линии равновесия принимается осевая линия конверта. Торговля ведется на отскок от границ Envelopes (как вариант, торгуются ложные пробои или возвраты в канал).

Исходя из положений торговых стратегий, рассматриваются сигналы индикатора.

Торговые сигналы

По аналогии с другими канальными индикаторами, Envelopes генерирует несколько разновидностей сигналов:

  • Пробой полосы. Один из основных сигналов используется пари построении самостоятельных ТС.
  • Отскок от границы канала. Также относится к основным сигналам и рассматривается как база для торговых систем.
  • Пересечение ценой осевой линии. Поскольку последняя представляет собой MA, может рассматриваться как момент для входа в рынок. В стратегиях следования за трендом, если направление пересечения и движения цены совпадают, оценивается как сильный.
  • Возврат цены в конверт. После пробоя границ и движения за полосой, возврат ценового графика в канал говорит об ослаблении движения и возрастании вероятности разворота (мили перехода во флэт). Представляет собой некий аналог дивергенции и требует обязательного подтверждения.

Отдельные или все виды сигналов Envelopes используются в различны стратегиях торговли.

Пробой полосы

Пробой полосы является одной из основных стратегий для трейдеров, использующих Envelopes. Основан на предположении, что ценовой импульс, приводящий к пробою одной из границ конверта, скорее всего, окажется достаточным, для развития тренда.

В соответствии с таким представлением, расчет строится на значительной величине прибыли и ограничении убытков короткими стопами. Последнее обязательно, поскольку существует вероятность ложного пробоя, которая значительно увеличивается в боковом движении (в периоды флэта).

Регулятором прибыльности (кроме соотношения TakeProfit/StopLoss) является ширина канала. При грамотном ее расчете такая торговля превращается в стратегию следования за трендом, где вход осществляется не по пробитии скользящей средней, а с фильтрацией (качество фильтра, способность отсеивать ложные сигналы как раз и задается коэффициентом конверта).

Закрытие рекомендуется осуществлять при возврате цены в границы конверта Для установки стопов подойдут как противоположная полоса, так и ближайший экстремум, противоположный направлению открытия.

Отскоки от линий Envelopes

Как уже говорилось, процентное определение конвертов скользящих средних отражает нормальные колебания цены. Соответственно, верхняя/нижняя полосы выступают в качестве линий поддержки сопротивления.

  • Позиция на продажу открывается при достижении ценой верхней линии Envelopes. Сигнал считается сильным, если при этом направление полос и осевой линии говорят о нисходящем тренде. В случае контртрендовой направленности сигнала входят в рынок только при получении сильного сигнала подтверждения, например, от свечных паттернов.
  • Для открытия длинной позиции рассматривается противоположная ситуация – касание или ложный пробой нижней полосы.

Частота ложных сигналов регулируется размером коэффициента конверта – чем он больше, тем надежнее сигнал. Однако, при этом снижается частота сделок. Именно этот параметр, наряду со степенью риска становится критерием оптимизации при построении ТС.

Таким образом, индикатор Envelopes представляет собой конверт скользящих средних, расстояние между границами которого определяется процентным отклонением от средней цены (осевой линии). Подход позволяет визуализировать и использовать в торговле нормальные колебания цены актива. Как и большинство канальных индикаторов, Envelopes помогает идентифицировать тренд, рассчитать уровни установки ордеров для фиксации прибыли и убытков, генерирует сигналы на вход в рынок. Среди основных тактик торговли – пробой границы канала и отскок от полосы.

Индикатор Envelopes (Конверты)

Envelopes, или, как его еще называют, индикатор Конверт, строится на основе двух смещенных скользящих средних, образующих между собой канал вокруг графика движения цены. Не секрет, что большую часть времени финансовый рынок находится в относительном балансе со стороны продавцов и покупателей, тогда как резкие скачки цены практически всегда приводят к коррекции в обратную сторону. Индикатор Envelopes был специально разработан для того, чтобы отслеживать такие скачки с целью открытия сделок на разворот графика.

Описание индикатора Envelopes

Правила практического применения этого индикатора схожи с правилами применения других канальных индикаторов, таких как: полосы Боллинджера, MBFX и каналы Кельтнера. Соответственно, увеличивая параметры Envelopes можно добиться более точных, но при этом более редких сигналов, и наоборот, уменьшая период и отклонение, вы получите больше сигналов для бинарных опционов, но меньшего качества.

Основные параметрами настройки индикатора Envelopes:

  • Period – количество таймфреймов, за которое рассчитывается скользящая средняя (по умолчанию 14);
  • Deviation – процент, на который линии envelopes будут отклонены от скользящей средней (по умолчанию 0.1, но я рекомендую использовать 0.2).

Основные сигналы индикатора Конверт:

  • Пересечение графиком синей (верхней) линии индикатора – сигнал для окрытия put-опциона (ожидается нисходящая коррекция);
  • Пересечение графиком красной (нижней) линии индикатора – сигнал для открытия call-опциона (ожидается восходящая коррекция).

Торговые рекомендации

Индикатор Envelopes показывает наибольшее количество прибыльных сигналов для бинарных опционов при торговле во флэте. Однако стоит учитывать, что торговля в узких диапазонах не предусматривает сильных пробоев границ индикатора. Поэтому, в периоды «спокойного рынка» под сигналами принято понимать простое касание верхней или нижней линии конверта. Подтверждающим условием для открытия ставок во флэте будут разворотные модели японских свечей.

Как и любой другой канальный индикатор, Envelopes может давать ложные разворотные сигналы в периоды сильного тренда. Для того, чтобы свести количество ложных сигналов к минимуму, я рекомендую использовать конверт совместно с Trend Direction, Awesome Oscillator или другими осцилляторами на ваш вкус.

Резюме

Индикатор Конверт – это весьма прибыльный инструмент при правильно использовании. Как и любой другой канальный индикатор, он дает гораздо больше верных сигналов при торговле во флэте, нежели в тренде. Простейший алгоритм работы и удобные настройки индикатора Envelopes позволяют подстроить его под любой таймфрейм и любой актив, будь то форекс или ценные бумаги.

Конверт является встроенным по умолчанию в большинство платформ для анализа. Однако если вам нужно скачать индикатор Envelopes, вы можете сделать это по ссылке:

Индикатор Envelopes. Скачать и начать работать.

Из статьи ты узнаешь :

Конверт (индикатор Envelopes) получается в результате существования на графике одновременно двух и более скользящих средних форекс , одна из них находится вверху от некоторого центра, а другая внизу.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Этот индикатор можно получить прямо вместе с Метатрейдером, достаточно установить его и сразу воспользоваться индикатором, так же скачать его можно на моем блоге в этой статье чуть ниже. Конверты (индикатор Envelopes) очерчивают верхние, а также нижние границы обычного колебания цен валюты. Сигнал к продаже появляется тогда, когда рынок перемещается к зоне верхнего рубежа полоски, а сигналом к покупке считают достижение цены нижней границы. На выбор подходящей величины расхождения рубежей полосы влияет волатильность конкретного рынка, например валюты. Чем выше волатильность, тем больше смещение.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —> Траектория отбивки бильярдного шара от бортов стола очень похожа на трекеторию движения цены в конверте во время флета

Скачать

Такое описание мы находим у Акелис С в Техническом анализе от А до Я. Скачать индикатор можно путем нажатия на кнопку соц сетей и вам станет доступна ссылка

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Работа при помощи конверта (индикатор Envelopes), который формируется полосами вокруг инструмента – это широко применимый способ сглаживания непродолжительных дерганий, которые проявляются во всех системах движения по тренду. Очень многие если не большинство трейдеров, когда-либо использовали этот подход. По сути, все пакеты программного обеспечения, предлагают вам посмотреть на конверты (индикатор Envelopes), на базе скользящих средних.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Торговля при помощи конвертов (индикатор Envelopes).

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Конверты (индикатор Envelopes) могут быть самыми обычными или настолько сложны насколько вы их себе представляете.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Внутри полос действует область, которая теоретически работает как некоторый буфер, который сдерживает цены внутри себя. Такое происходит только в случает если рынок обнаруживает себя внутри торгового диапазона, (то есть во флете). С началом тренда полоса пробивается ценой. При коррекции или завершении тренда цены возвращаются обратно внутрь полос и движутся по направлению скользящей средней.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Такой фиксированный долларовый конверт (индикатор Envelopes) используется для размещения приказов на остановку потерь, (то есть по нему размещают стоплоссы) Он менее пригоден, как способ снова войти в рынок.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Важно понимать, что полосы индикатора служат простой цели, чтобы внутри них содержались и фиксировались движения цены во время ценового диапазона или флета другими словами. Когда происходит прорыв, за границы полос – это должно быть сигналом о начале тренда, так как цена больше не находится внутри конверта (индикатор Envelopes).

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Торговые правила для конверта (индикатор Envelopes).

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Индикатор Envelopes описание

Существует столько правил торговли, сколько правил построения. Правила основаны на той идее, что конверт (индикатор Envelopes) заключает в себе множество ценовых изменений рынка. При этом выход за любую из полос считается ценовой аномалией и на неё нужно реагировать.

А вот и традиционные правила торговли для конвертов (Envelopes).

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

  1. Занимаем позицию при прорыве, в его направлении тогда, когда пересекается полоса. Это дает сигнал о том, что наступило время развития тренда.
  2. Выходите из рынка или меняйте позицию на противоположную, когда противоположная полоса была пересечена.

Большая часть этой статьи составлена по материалам книги Лебо Ч. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. Так вот автор этой книги пишет о том, что пересечения лучше использовать, когда свеча закрывается за границами. Свечи часто будут дергаться, но закрываются они, обычно, внутри полосы.

Ещё один вариант работы с конвертом (Envelopes):

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  1. Правильно будет войти в рынок в рынок так, как уже писалось на пересечении
  2. Выходим, когда цена достигла скользящего среднего, которое находится между полосами. И не менять позицию.

Автор уверяет, что оба набора правил помогают гарантировать получение основного тренда. Однако, есть кое-какие замечания. Первый набор правил представляет собой обычную реверсивную систему.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Автор пишет, что испытывает совершенно непреодолимый скептицизм к реверсивным системам, поэтому отдает предпочтение второму набору правил. Второй набор предусматривает, что, когда цены зашли внутрь полос – это значит, что рынок в нейтральной зоне, поэтому новые торги можно начать только тогда, когда появится новый прорыв. Есть и другой мотив, который не очень понятно сформулирован в книге. Попробую его сформулировать по-своему. Допустим, мы открылись на понижение на прорыве. А рынок пошел против нас. Когда мы больше рискуем:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

  1. Когда ждем только пересечения средней линии или
  2. Когда ждем пересечения с противоположной границей?

Ответ очевиден: риск выше во втором случае.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Индикатор Envelopes настройки

Самый простой пример настройки – это десятидневная скользящая средняя с удаленными на пять процентов полосами.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Ещё один пример настройки – это когда, например, десятидневная скользящая средняя окружается границами, скажем в 50 пунктов или 1500 долларов, что, практически, одно и то же.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Вариации двух описанных конвертов (Envelopes), вероятно можно назвать бесчисленными. Так как скользящее среднее может сглаживаться одним или другим способом.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Индикатор Envelopes удобные настройки

Как уже замечалось настройки на фиксированном расстоянии в количестве, скажем, 50 пунктов от скользящей средней, используются с простой целью, чтобы размещать на границах приказы на завершение потерь (стоплоссы). Это более логичное предназначение для такого вида конвертов (Envelopes), чем входить в сделку по сигналам.

Кроме того, что скользящее среднее может сглаживаться по-разному, к тому же процент цен, который содержится внутри полос вполне может измениться по мере того, как трейдер заинтересовался одной или другой позицией.

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

Уклонять исследование нужно в направлении повышения волатильности по направлению тренда. Например, мы имеем обычный бычий уверенный восходящий тренд, тогда полоса может быть на уровне пяти процентов выше скользящего и на десять процентов под ним.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Он говорит, что самое широкое тестирование, которое ему приходилось видеть, проводилось на периоде с 1960 до 1978 года. Оно было опубликовано в статье Ирвина и Угрига в одном из выпусков Review Of Research in Futures Markets. Авторы применяли прорыв полос для входа, а выход осуществляли при пересечении машки внутри конверта (Envelopes). Они применяли второй набор правил, который описан раньше. После чего они проводили оптимизацию системы для поиска лучших комбинаций. Вот выявленные ими значения, которые они определили самыми прибыльными.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Брокеры, дающие бонусы при открытии счета:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Заработок на бинарных опционах онлайн
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Скользящая средняя Зерно 3.2%
20 Пшеница 4.2
36 Медь 1.0
43 Живой крупный рогатый скот 1.8
10