Волатильность валютных пар и их использование в трейдинге

Лучшие бинарные брокеры 2020 года:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

Что такое волатильность рынка простыми словами

На самом деле, хотя многие и знают что-то о волатильности, но сравнительно небольшое количество трейдеров понимают, что успех их торговли в большой степени зависит от того правильно ли они определили волатильность пар на которых собираются торговать в данный момент.

Что такое волатильность на самом деле, простыми словами? Если вы скажете, что это активность валютной пары, то будете правы. Точнее, правы наполовину.

Потому что волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным за определенный период времени.

«Средний диапазон» — вот именно это важно понять с самого начала. И именно это понимание и умение пользоваться этими знаниями помогут сделать вашу торговлю бинарными опционами или на рынке Форекс более безопасной и прибыльной.

Даже более того — умение определять волатильность на валютном рынке непосредственно перед торговлей, поможет вам правильно выбирать стратегии для торговли и не разочаровываться. Особенно это касается хеджирования.

Что такое волатильность рынка

Как уже было сказано выше, волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным, за определенный период времени .

Для начала давайте разберемся, что такое волатильность, простыми словами.

Возьмем простой пример, знакомый еще со школы. Как вы вычисляли среднее значение? Позавчера вы получили 3 пятерки, вчера 4, а сегодня 1. Сколько, в среднем пятерок вы получили за три дня? Восемь? Нет, не правильно! Это будет общее количество.

А среднее значение вычисляется так: количество делится на время. То есть 3+4+1=8/3. Итого, среднее количество пятерок полученных за один день равняется — 2,666666666666667! Вот такая арифметика. Так же можно подсчитать сколько пятерок вы получали в час, минуту, секунду.

Поэтому у нас в стране средняя зарплата равняется 30 000 рублей! Не верите? А это правда! Где-то в центре менеджер по продажам автомобилей получает 50 000 рублей, а в глубинке, слесарь дядя Ваня — 10 000. 50 000+10 000/2=30 000!

Поэтому трейдер не знающий, что такое волатильность рынка валют, садится в свободное время и зная, что EUR/USD (евро/американский доллар), одна из самых волатильных пар, начинает торговать. Хотя в данный момент пара может быть не волатильна вообще.

И, если вам говорят, что евро/доллар в среднем, за день, проходит 70-100 пунктов, то обязательно уточните в какое именно время. За день берется усредненное значение по часам.

И получается то же, что и с зарплатой — в один час пара может пройти 10 пунктов, а в другой — 50! Среднее значение — 30.

И не стоит забывать момент, что волатильность не означает движение цены строго в одну сторону.

За европейскую и американскую сессии пара действительно может пройти 70 и более пунктов, а вот во время тихоокеанской и азиатской может даже не преодолеть барьер в 20 пунктов.

Вот и подумайте, что будет если вы сядете в азиатскую сессию торговать пробойной или канальной стратегией?

Волатильность валютных пар

Специально для заинтересованных читателей нашел сравнительную таблицу волатильности пар в разные торговые сессии Форекс. Можете использовать, как шпаргалку:

Как видите в таблице есть сравнительные характеристики волатильности для некоторых валютных пар. Но не для всех. А как быть, если вы хотите торговать на паре, которой в таблице нет? Самое простое решение — не торговать на таких парах, не так ли? Шутка!

Индикаторы волатильности

В терминале Meta Trader4 есть два индикатора, которые могут помочь определить волатильность любой валютной пары. Это — индикатор ATR (Average True Range) и индикатор Heiken Ashi.

Индикатор волатильности ATR — покажет активность рынка на истории и в текущее время, а индикатор Heiken Ashi — уточнит, как двигалась цена на определенной свече и покажет усредненное значение. Для понимания общей картины, используются совместно.

Не буду останавливаться подробно на этих индикаторах, особенно ATR не совсем прост для понимания новичков. Возможно напишу отдельные статьи по работе с этими индикаторами. Но, если кому интересно разобраться сейчас, то в Гугле полно информации, только спросите.

Именно для новичков я хочу порекомендовать другой, более понятный индикатор — Forex Profit Supreme. Я уже писал о нем в этой статье, там же сможете его скачать, а заодно изучить стратегию с его использованием.

Как видите, в нем есть большой плюс — он показывает не только волатильность пар, но и направление тренда, его силу, а так же наиболее высокую волатильность рынка в данный момент.

Шпаргалка по волатильности

Давайте теперь подведем небольшой итог. Он также будет вам шпаргалкой в успешной торговле бинарными опционами и валютами Forex:

  • В разные торговые сессии важно выбирать валютные пары, которые волатильны именно в этой торговой сессии! Если одна пара отлично подходит для одной сессии, то не факт, что она подойдет для другой;
  • Волатильность валютной пары не означает тренд;
  • Волатильность пары не означает прохождение большого количества пунктов. Пара может быть волатильной, но колебаться в пределах пары-тройки десятков пунктов, например EUR/JPY;
  • Перед началом торговли важно проанализировать наиболее волатильные валютные пары. Возможно волатильность идет в небольшом диапазоне и на рынке флет;
  • Для успешной торговли важно знать расписание торговых сессий и пары наиболее волатильные в определенные сессии. Это поможет определиться с выбором стратегии.

А теперь шпаргалка по наиболее волатильным валютным парам:

  1. В азиатскую сессию наиболее волатильные пары — GBP/JPY — 112 пунктов, GBP/CHF — 96 п, USD/JPY — 78 п, EUR/ JPY — 75 п.
    Важных финансовых новостей из других стран почти нет, рынок спокоен. Но бывает хороший тренд на валютных парах связанных с японской йеной из-за колебаний ее курса.
  2. Европейская сессия — GBP/CHF — 150, GBP/JPY — 145, USD/CHF — 117, GBP/USD — 112.
    В европейскую сессию выходит большое количество новостей, которые оказывают влияние на все валютные пары связанные с евро. Пожалуй это самая живая сессия для торговли, так как в это время, из-за всего этого сыра-бора, наблюдается повышенная волатильность практически по всем парам.
  3. Американская сессия — GBP/CHF — 129 п, GBP/JPY — 119 п, USD/CHF — 107.
    Так как США имеют большое мировое значение, как и валюта страны — доллар, все новости выходящие в американскую сессию будут значительно влиять на все валютные пары связанные с $. Следовательно волатильность этих пар тоже будет повышена.

Не буду говорить про «межсезонье», то есть про то, как ведут себя валютные пары, когда пересекается время сессий. Здесь каждый может сделать простой вывод — наиболее волатильными парами будут пары связанными с валютами стран в которых сейчас сессия.

И в заключении статьи стоит обратить ваше внимание на одну особенность в шпаргалке, точнее на одну пару — GBP/CHF. Заметили, что эта пара волатильна в любую сессию, хотя и кажется, что не связана ни с евро, ни с долларом, ни с йеной?

Но так кажется только непосвященным. На самом деле еще как связана! Такие валютные пары называются — кроссы. И расчет в них происходит следующим образом — GBP/USD*USD/CHF. Чтобы лучше понять рекомендую прочитать эту статью про валютные пары.

Ну, надеюсь объяснил простыми словами, что такое волатильность на самом деле? Если вы хотите сделать вашу торговлю на финансовом рынке более прибыльным, то не пренебрегайте волатильностью и — шпаргалка вам в помощь!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Волатильность валютных пар

В трейдинге много специфических терминов, поэтому новичкам трудно разобраться в них. Чтение глоссария зачастую мало помогает, поскольку в памяти остаются обрывочные сведения, которые практически не помогают в торговле. Однако это не значит, что не стоит пытаться запомнить термины и их определения, нужно делать это более грамотно. Рекомендуется подкрепить теорию наглядными примерами. В этой статье будет рассказано о волатильности валютных пар, будет дано определение этого термина и рассмотрены индикаторы, которые помогут в расчетах.

Определение термина

Волатильность — это вертикальный диапазон, в котором находится цена за выбранный период времени. Также можно сказать, что данный параметр представляет собой расстояние, которое преодолела стоимость актива за определенный отрезок. Волатильность зависимая величина, она может быть нескольких разновидностей. Они следующие:

Одновременно с этим она может быть высокой и низкой. В первом случае ее называют трендом, во втором — флэтом. Параметр отслеживают сразу на нескольких таймфремах, поскольку именно от временного диапазона зависит результат. На разных отрезках совершенно иные значения, от них нужно отталкиваться при входе на рынок.

Произведение расчетов

Чтобы узнать, какой волатильностью обладает та или иная пара, можно воспользоваться несколькими способами. Некоторые биржевые спекулянты предпочитают делать это вручную. Процесс занимает время, но позволяет вникнуть в тему. Если требуется высчитать месячное значение, следует открыть дневной график и отмерить на нем 21 свечу. Затем каждая из них измеряется, при этом берется в расчет не только тело, но и тени. После чего они суммируются и делятся на 21. Полученная цифра будет средним значением, то есть именно столько пунктов цена проходит в день в течение месяца.

Однако данный результат имеет погрешности, поскольку при расчете значения не учитывалось влияние политических и экономических новостей. Его не рекомендуется учитывать при торговле, так как велик риск потерять инвестиции.

Для расчета активности пары лучше использовать специальные сервисы. Некоторые брокеры предоставляют их зарегистрированным клиентам. Пользоваться ими просто, потребуется выбрать название актива, выставить период, таймфрейм. После этого программа произведет расчеты, которые можно будет использовать в трейдинге.

Получение прибыли

Многие трейдеры зарабатывают на курсовых колебаниях активов. Здесь нет ничего сложного, но важно сделать правильный прогноз. Для примера можно взять популярную пару GBP/USD. Если рассчитать среднее значение колебаний за сутки, то оно будет равно 90. Необходимо проследить за ценой актива. Если в течение торгового дня она изменилась на 70 пунктов, то лучше не приобретать опцион. Это связано с тем, что, скорее всего, стоимость актива останется на прежней отметке.

Вышеописанный пример можно использовать и для долгосрочного трейдинга. Если средний показатель пары GBP/USD за неделю составил 300 пунктов, а за несколько дней цена изменилась всего на 60, рекомендуется входить на рынок. Скорее всего, котировки изменятся и удастся получить прибыль.

Активы с высокой изменчивостью

Чтобы доход от трейдинга был максимальным, опытные биржевые спекулянты выбирают самые волатильные валютные пары. Они приведены в таблице:

За счет высокого коэффициента изменчивости курса, некоторые валютные связки более прибыльные. У других ликвидность низкая, поэтому трейдеры стараются не задействовать их в торговле, поскольку велик риск потерять инвестиции. Более того, инструменты технического анализа часто дают неправильные сигналы, поэтому лучше выбрать другие активы.

Таким образом, проще получить прибыль торгуя USD/JPY и EUR/USD. Их котировки очень часто меняются, они редко бывают во флэте. Если воспользоваться индикаторами, то можно будет выйти на рынок в идеальный момент и закрыть сразу несколько сделок в плюс.

Индикаторы

Чтобы сократить количество убытков, рекомендуется пользоваться индикаторами, которые подскажут момент входа на рынок. Инструментов довольно много, ниже будут рассмотрены самые простые и эффективные.

Полосы Боллинджера

Индикатор помогает вычислить направление тренда и рыночную волатильность. При запуске программы появляется 3 скользящие линии — центральная или основная, нижняя и верхняя границы канала. Чтобы понять, общую картину, необходимо посмотреть на ширину канала. Если расстояние между линиями большое, это говорит о том, что на рынке наблюдается сильная волатильность.

Когда расширение канала наблюдается на протяжении долгого времени, скоро будет разворот. Лучше в это время не заключать сделок, так как велик риск потерять инвестиции. Если канал был длительное время узким и недавно начала расширяться, можно входить на рынок. Скорее всего, удастся закрыть ордер в плюс.

Осциллятор MACD

Для получения информации о том, что твориться на рынке, следует активировать этот инструмент и разместить его под рабочим графиком. На экране появится гистограмма, нулевая линия и скользящая средняя. Волатильность валютной пары определить достаточно легко.

Потребуется обратить внимание на скользящую среднюю. Если она располагается внутри столбиков гистограммы, это говорит, что цена на актив изменяется медленно. Новый тренд еще только зарождается. Когда линия выходит за их пределы, это говорит о высокой волатильности актива. Можно входить на рынок и заключать сделку по направлению тренда.

Опираясь на индикаторы при торговле опционами, следует помнить, что они используют архивные данные для анализа, поэтому их сигналы не всегда верны. Самая высокая погрешность наблюдается в момент выхода важных экономических новостей.

Заключение

Волатильность в трейдиге очень важна, поскольку она помогает закрывать ордера в плюс. Однако важно правильно высчитать это значение, для этого можно воспользоваться специальными сервисами или применить индикаторы. Также рекомендуется следить за важными экономическими и политическими новостями. Если заключать сделки после их выхода, то можно будет получить высокую прибыль. Это связано с тем, что новости дают толчок и цена на актив выходит из флэта и начинает двигаться вверх или вниз.

Что такое волатильность на Forex? Как использовать волатильность в торговле?

Начинающие инвесторы рынка Forex не раз встречались в тематической литературе с понятием «волатильность». Дословно в переводе с английского оно означает изменчивость.

Данный показатель можно смело причислить к фундаментальным для трейдинга, поскольку используя его в своей торговле, любой трейдер получает профит, соразмерный с разницей цены покупки актива и цены его продажи.

Определение волатильности

Применительно к финансовым рынкам под волатильностью подразумевают диапазон ценовых изменений между экстремумами (минимумом и максимумом), которые достигала цена актива за определенный временной период (день, неделю, месяц). Чем выше этот показатель, тем шире диапазон ценовых изменений. На Forex волатильность измеряется от первоначальной стоимости, причем ее значение может быть или в пунктах, или в процентах.

Причиной возникновения волатильности является нестабильность рыночной конъюнктуры, спроса на торгуемые активы. Происходит это вследствие их недостаточной ликвидности, поскольку все они не могут быстро реализовываться по цене, близкой к рыночной.

Временной период для измерения амплитуды ценовых колебаний может быть различным. На дневном графике рисунка 1 отображена одна из самых высоковолатильных пар — GBP/JPY (с амплитудой колебаний в 12 тыс. пунктов). На младших таймфреймах пара тоже ведет себя достаточно активно.

Важно понимать, что главным ориентиром по волатильности является тренд. Актив не будет считаться волатильным, если тренд показывает общий высокий рост, а изменение цены не покидает определенный коридор.

Примером может служить один из самых спокойных активов на Forex — EUR/GBP. На протяжении нескольких месяцев цена этой пары практически не пересекала довольно узкий коридор, хотя общий рост тенденции очевиден.

От чего зависит волатильность?

Амплитуда ценовых колебаний зависит от множества факторов. Известный постулат технического анализа гласит: «Цена включает все». Суть данного утверждения состоит в том, что экономические, политические, психологические факторы уже заранее учтены рынком и включены в цену.

Факторы, оказывающие влияние на волатильность:

    Выход важнейших фундаментальных новостей по праву считается одним из наиболее значимых. Резкие скачки цен существенно влияют на рынок. Вот пример выхода новостей о пресс-конференции ЕЦБ по кредитно-денежной политике 07.09.2020. За несколько минут цена прошла почти 1 300 пунктов. И это еще не предел.

  • Финансовые манипуляции основных профессиональных участников рынка — маркетмейкеров. Именно они обеспечивают ликвидность активов.
  • Торговые сессии. Во время работы европейской сессии активными будут инструменты, традиционно участвующие в европейских биржах. В азиатскую сессию активизируются австралийский доллар и новозеландский доллар. В американскую «просыпаются» активы, связанные с долларом США.
  • Как рассчитывать волатильность?

    Расчет амплитуды ценовых колебаний можно производить несколькими способами: вручную, с помощью специальных формул, а также с использованием различных сервисов. Одним из наиболее популярных по праву считается Myfxbook. Хотя основным предназначением данного сервиса является мониторинг торговли, однако инвесторы используют его и для просмотра волатильности.

    Для этого в разделе Market следует нажать Volatility, после чего на экране появится таблица со списком торговых активов и информацией об их волатильности на различных таймфреймах. При необходимости можно посмотреть и ценовые колебания инструментов, которых нет в открывшемся списке. Нужно в правом углу таблицы нажать «Еще» и выбрать желаемый актив.

    К примеру, для того чтобы получить исчерпывающую информацию о волатильности пары EUR/USD, следует щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. Появившиеся на экране данные опытные трейдеры умело используют в своей работе.

    Помимо этого, анализ ценовых колебаний можно проводить, используя множество индикаторов, основанных на волатильности.

    Индикаторы, основанные на волатильности

    Самые известные из них находятся в стандартном наборе MetaTrader.

    Индикатор ATR в дословном переводе звучит как «средний истинный диапазон». Определение изменчивости рынка — его основная задача. Другие возможности использования этого инструмента второстепенны. Инструмент является подвальным и при переносе на график актива располагается под ним.

    ATR применим к любому типу рынков. Трейдеры одинаково эффективно используют его как в торговле товарно-сырьевыми активами, так и в трейдинге валютными парами. Следует отметить, что хотя ATR и считается осциллятором, однако у него отсутствуют постоянные уровни перекупленности (перепроданности). Поэтому некоторые трейдеры не рекомендуют использовать этот индикатор в торговле подобно стохастику или RSI. Интерес для трейдинга представляет текущее значение ATR, расположенное в левом верхнем углу его окна.

    Следующим эффективным средством анализа тренда можно назвать индикатор ССI, который указывает диапазон цены, совершающей колебания в определенном канале. Умело используя этот подвальный инструмент, инвесторы всегда определят ценовые границы тенденции.

    ССI имеет два уровня -100 и +100, отображающие перепроданность и перекупленность. Пересекая уровень +100, кривая сигнальная линия входит в зону перекупленности и подает сигнал о приближающемся снижении активности восходящей тенденции. Покупатели должны приготовиться к закрытию своих открытых позиций. Пересечение кривой сверху вниз уровня -100 теперь сигнализирует уже продавцам о готовности для совершения сделок.

    Брокеры, дающие бонусы при открытии счета:
    • BINARIUM
      BINARIUM

      Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

    • FinMax
      FinMax

      Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Заработок на бинарных опционах онлайн
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: