Высокая волатильность – что это означает Калькулятор волатильности валютных пар

Лучшие бинарные брокеры 2020 года:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

Содержание

Калькулятор волатильности Форекс

Что такое волатильность?

Волатильность — это термин, который используется для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность. Например, ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 5, 20, 13, 7 и 17 гораздо более волатильна, чем аналогичная ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 7, 9, 6, 8 и 10. Ценные бумаги с повышенной волатильностью считаются более рискованными, поскольку предполагается, что движение цен на них — вверх или вниз — будет более значительным по сравнению с показателями аналогичных, но менее волатильных ценных бумаг. Волатильность пары измеряется путем вычисления среднеквадратического отклонения доходностей. Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего).

Важность волатильности для трейдеров

Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, трейдеру, готовому рисковать, подойдет валютная пара с повышенной волатильностью, позволяющая заработать на более существенной разнице в ценах, которая характерна для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют определить наиболее волатильные валютные пары, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность конкретных пар. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Что влияет на волатильность валютных пар?

Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Пара валют, одна из которых принадлежит стране преимущественно с сырьевой экономикой, а другая — стране, экономика которой основана на услугах, как правило, отличается повышенной волатильностью из-за глубоких внутренних различий в экономических факторах каждой из стран. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. И наконец, валютные кроссы (пары, не включающие в себя доллар США) и «экзотические» кроссы (пары, которые включают неосновную валюту), скорее всего, также будут иметь более высокую волатильность и более существенные спреды между ценами спроса и предложения. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс. Кроме того, валюты, не подпадающие под регулирование со стороны центрального банка (например, Bitcoin и другие криптовалюты), характеризуются более высокой волатильностью, поскольку носят спекулятивный характер.

Как использовать калькулятор волатильности Форекс?

В верхней части страницы выберите количество недель для расчета волатильности валютной пары. Обратите внимание: чем продолжительнее выбранный период, тем ниже будет волатильность по сравнению с более короткими и более волатильными периодами. После отображения данных нажмите на валютную пару, чтобы увидеть ее среднюю волатильность по дням, по часам, а также разбивку волатильности пары по дням недели.

Волатильность валютных пар

Понятие волатильности валютных пар хорошо знакомо большинству трейдеров бинарных опционов. Когда на финансовом рынке происходят значимые изменения, принято говорить, что волатильность высокая и, наоборот, когда на рынке царит флэт, можно услышать, что волатильность низкая. Что означает волатильность, вроде как, все понимают, но как её использовать на практике зачастую остается вопросом. Именно поэтому я решил посвятить волатильности отдельную статью.

Начнем с определения: волатильность цены – это то, на сколько (пунктов или процентов) цена изменяется за заданный период времени, например, за год, за неделю, за день, за час. Грубо говоря, волатильность – это изменчивость.

Волатильности уделяется особое внимание при торговле на Форекс и фондовой бирже, так как от того, насколько пунктов изменится цена, будет напрямую зависеть величина прибыли или убытка. Однако на БО, как известно, достаточно всего лишь одного пункта для получения полной прибыли. Значит ли это, что изменение волатильности не является сигналом для бинарных опционов? Давайте попробуем разобраться на примере.

Волатильность валютных пар

Рассмотрим значение волатильности для трейдеров опционов на примере валютных пар, всё же большинство трейдеров (включая меня) торгует именно на валюте.

Существует 7 наиболее волатильных валютных пар, которые трейдеры называют «мажорными», то есть основными. Во всех этих парах присутствует доллар. Чуть менее активными, считаются «минорные» пары, в кросс-курс которых входит евро, йена, фунт, австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар.

Остальные валютные пары считаются экзотическими и показывают мало сигналов для бинарных опционов из-за слабой ликвидности (в торговле задействованы небольшие капиталы) и низкой «прогнозируемости». Такое распределение отнюдь не случайно, связано оно с тем, что большинство валютных операций в мире происходит в 8 основных валютах: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD и NZD.

В зависимости от торговой сессии та или иная пара также может быть более или менее волатильной. Так в азиатскую сессию высокая волатильность отмечается на парах с йеной, в европейскую – с евро и фунтом, в американскую – с долларом. Высокую волатильность в основном вызывают новости, которые выходят в рабочее время на том или ином континенте. Изменение сессий можно отслеживать с помощью индикаторов Clock и I-sessions.

Калькулятор волатильности

Как я уже писал ранее, волатильность измеряется либо в пунктах, либо в процентах. Получить конкретные данные по волатильности валютных пар можно с помощью индикатора ATR, тепловой карты валют или специального калькулятора, который автоматически отслеживает изменения за прошедшие нескольких часов, дней и даже месяцев.

Сервисов, предоставляющих калькуляторы волатильности достаточно много, мой любимый вот этот. В калькуляторе mataf можно увидеть несколько таблиц волатильности:

  • Средняя дневная волатильность за выбранный период времени (по умолчанию 10 недель),
  • Средняя часовая волатильность на протяжении дня,
  • Средняя дневная волатильность в зависимости от дня недели,
  • Полный график изменения волатильности за последние 5 лет.

Исходя из представленной выше информации можно определить, в какое время и на каком активе будет высокая или низкая волатильность, что в свою очередь поможет повысить прибыльность вашей торговой стратегии.

В периоды высокой волатильности лучше всего использовать стратегии, рассчитанные на резкие скачки графика, например, «Пружина» или «Стрела». А в периоды низкой волатильности можно использовать хеджирование, опираясь на опираясь на сигналы для бинарных опционов от осцилляторов (таких как Demarker или канал Кельтнера).

Также, с помощью средней волатильности можно определить потенциал для дальнейшего движения валютной пары. Например, если мы знаем, что среднее движение пары EUR/USD с 16 00 до 17 00 по Москве составляет 30 пунктов, а котировка уже прошла 28 из них, то наиболее вероятно, что до конца часа движение будет вялое.

Вот собственно и все основные моменты, которые помогут вам использовать волатильность валютных пар в успешной торговле БО. Будет не лишним отметить, что описанные мной примеры будут справедливы для работы с любыми активами, будь то драгоценные металлы, акции или нефть. Свои вопросы можете присылать на почту или оставлять в комментариях.

Индикаторы волатильности для MТ4

Статистический анализ волатильности на рынке Форекс по-прежнему остается широко непреодолимой темой как для трейдеров, так и для аналитиков. Каждый трейдер на рынке стремиться торговать максимально эффективным способом. Поэтому, одним из важнейших аспектов торговли является именно волатильность, которая характеризует диапазон колебаний котировок данного инструмента в определенный период времени. Трейдеры и инвесторы работающие на рынке на протяжении многих лет помнят периоды, когда волатильность была очень высокая и когда котировки двигались в очень узком диапазоне в течение нескольких недель.

Содержание:

Надежные брокеры на русском языке:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

Что такое волатильность?

Волатильность — это термин, используемый для изменения цен с течением времени. Чем шире диапазон изменения цены, тем выше волатильность. Волатильность рынка относится к неопределенности и/или риску, связанному с размером и скоростью изменения стоимости финансовых инструментов и обменных курсов. Большая волатильность означает, что стоимость инструмента может быстро меняться, и потенциально он может иметь очень большой диапазон колебаний. Таким образом валютные пары с большей волатильностью считаются более рискованными, так как ожидаемое движение цены, независимо от того, будет ли оно вверх или вниз, будет больше, чем у менее волатильных.

На волатильность валютных пар влияют экономические и / или рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырье. Как вы могли заметить, волатильность валютных пар увеличивается во время неопределенности, страха и угроз. Если цена падает, она обычно падает намного быстрее, чем растет. Инвесторы паникуют, избавляясь от своей позиции, увеличивая объем и волатильность. Как правило, восходящее движение затягивается, цены движутся медленно и долго. Вот почему позиции покупки называются «длинными» (long), а позиции продаж называются «короткими».

Значение волатильности для трейдеров

Каждый трейдер должен знать волатильность валютной пары, так как в зависимости от волатильности следует использовать различные торговые стратегии. Например, консервативному трейдеру Форекс, предпочитающему минимальный риск и ожидающему постоянного роста своего капитала, следует посоветовать выбрать валютную пару с низкой волатильностью. С другой стороны, агрессивный трейдер предпочтет торговать валютные пары с высокой волатильность, чтобы заработать на более сильных движениях. Для трендовых торговых стратегий также следует выбирать более волатильные пары.

Как рассчитать волатильность на рынке Форекс. Таблица и калькулятор волатильности.

Рассчитать волатильность для валютной пары Форекс довольно просто. Например, суточная волатильность — это разница между суточным максимумом и суточным минимумом. Допустим минимум для пары EURUSD за конкретный день был на отметке 1,0808, а максимум — 1,0958. Тогда волатильность составила:

1,0958-1,0808=0,0150=150 пунктов за сутки.

В том, что волатильность непостоянна можно заметить, если изучить таблицу или калькулятор волатильности. Пользоваться таким калькулятором очень легко. Выбирайте валютную пару и временной интвервал. После чего вы увидите графики этой валютной пары с волатильностью в пунтках (по часам, по дням и т.п.). Рассчитать волатильность можно для всех валютных пар. Используя такой калькулятор, можно выбрать максимально эффективный способ торговли.

Также можно воспользоваться таблицей волатильности валютных пар.

Таблица волатильности валютных пар (онлайн)

Однако даже такой таблицей бывает не всегда удобно пользоваться. В таком случае на помощь приходят индикаторы волатильности для MT4(5), применив которые на графике, вы можете увидеть в какие часы и дни недели пара отличается наибольшей/наименьшей волатильностью.

Лучшие индикаторы волатильности

Индикатор волатильности — специальный инструмент, который помогает Форекс-трейдеру наглядно увидеть и проанализировать амплитуду ценовых колебаний валютной пары за определенный промежуток времени (таймфрейм).

Анализ волатильности способствует выявлению текущего тренда, а также помогает сделать прогноз как будет двигаться цена в будущем. Оценить волатильность можно с помощью трендовых и других индикаторов, однако эффективнее использовать специально разработанные инструменты, которые уже доказали свою эффективность.

На этой странице мы собрали лучшие индикаторы волатильности, которые можно скачать бесплатно.

1. Средний Истинный Диапазон — ATR

Этот индикатор был изобретен Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году и описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах». Уайлдер разработал этот индикатор для товарного рынка, который характеризовался частыми ценовыми разрывами (гэпами) — то есть определение реальной волатильности было проблемой. Структура ATR позволяет определить реальный диапазон движения цены, поскольку в случае разрывов между сессиями, участникам рынка сложно определить, насколько сильно изменяется данное значение. Определение на основе волатильности между экстремальными значениями данного дня может быть недостаточным, потому что частое возникновение гэпов искажает реальную волатильность и мешает колеблющимся трейдерам определить подходящий стоп-лосс.

Формула для среднего диапазона трафика представлена ​​следующим образом:

  • ATR = (среднее значение TR (n-1) периодов + текущее TR / n)

ATR — это среднее значение, рассчитанное на основе реального ценового диапазона. Истинный диапазон (TR), который имеет наибольшее значение для одного из следующих результатов:

расстояние между ценой закрытия последней свечи и минимумом текущей свечи;

расстояние между сегодняшним максимумом текущей свечи и ценой закрытия текущей свечи;

расстояние между максимумом и минимумом текущей свечи;

Вы можете использовать ATR для любых временных интервалов, однако он был создан для дневных графиков. Наиболее часто используемый параметр при расчете ATR — 14 периодов.

Использование индикатора ATR

Мы можем использовать индикатор ATR, чтобы решить, открывать или держать ли сделку по определенному инструменту. Он работает для торговых решений, принимаемых с точки зрения сделок в соответствии с основной тенденцией (то есть при торговле по тренду). Низкие значения этого индикатора рассматриваются как признак бокового тренда, в то время как более высокие значения говорят о вероятном формировании нового трендового движения.

Использование ATR на практике было описано в книге Кертиса Фейта «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» . Группа трейдеров при торговле фьючерсными контрактами на товары и валюты использовала этот инструмент для определения оптимального уровня установки ордера стоп-лосс. Если кратко, то использование этого метода означает, что если значение ATR составляет 350 пунктов, стоп-лосс размещается в 700 пунктах от цены входа.

Таким образом, индикатор ATR позволяет определить, насколько волатильна валютная пара.

В Metatrader, чтобы добавить индикатор ATR на график, нужно нажать: Вставка-Индикаторы-Осцилляторы — Average True Range

Хоть индикатор ATR и считает основным для нахождения волатильности, кроме него можно выделить немало и других полезных индикаторов, многие из которых получены путем сочетания нескольких стандартных индикаторов, показывающих активность на рынке.

Полосы Боллинджера

Полосы или ленты Боллинджера — стандартный индикатор MT4, который наглядно отражает волатильность на рынке Форекс. Этот индикатор основан на скользящих средних, которые образуют канал.

Если канал расширяется — волатильность растет, если сужается — падает.

Более подробно о том, как торговать с использованием индикатора полосы (ленты) Боллинджера мы писали в этой статье: https://forex-method.ru/polosy-bollindzhera-kak-polzovatsya-opisanie-i-torgovaya-strategiya

Канал Кельтнера

Это классический индикатор теханализа, который придумал в 1960 году Ч.Кельтнер. Внешне он похож на ленты Боллинджера и состоит из трех линий.

Волатильность валютной пары не так сильно отражается на этом индикаторе, как на лентах Боллинджера. Но все же он неплохо показывает рыночную активность. При большой волатильности цена выходит за пределы канала, а сам канал своим расположением показывает направление тренда.

Скачать индикатор Keltner channel:

Также вас может заинтересовать индикатор Keltner Channels jurik nrp 2 nmc — расширенная модификация стандартного индикатора, обладающая расширенными настройками и функциями. Этот индикатор строит канал, основанный на волатильности.

Индикатор CCI (индекс товарного канала)

CCI — индикатор технического анализа, созданный Дональдом Ламбертом. Его основной целью был технический анализ товарного рынка, позже он также был перенесен на другие рынки. Этот индикатор один из самых популярных в мире. Измеряет отклонение цены финансового инструмента от его среднего значения. Индекс товарного канала основан на цене закрытия, максимума и минимума. Анализ показаний индикатора основан на превышении уровней 100 и -100.

О повышенной волатильности можно говорить, когда линия индикатора пересекает отметку границы +-100.

Другие авторские полезные индикаторы волатильности

Индикатор ATR UP AND DOWN

Это модифицированный АТR с похожей логикой, который показывает среднее значение между максимальной ценой и минимальной за N-период.

На рисунке вы видите красные (вычисляются как среднее между: цена Open — цена Low за N период) и зеленые (вычисляются как среднее между: цена High — цена Open за N период) столбцы гистограммы.

При установке Calculate values without period в «Да», синие линии показывают разницу только за 1 бар (без периода), что поможет заметить разницу между реальной ценой и значениями ATR up and down

Индикатор PercentAshi TT

Этот индикатор раскрашивает свечи в зависимости от волатильности и отлично подходит для выделения на графике зон продаж и покупок. С его помощью можно определять начало, перелом и продолжение тренда. Его автор Tankk — создатель многих популярных индикаторов. Индикатор подходит для пар EUR/JPY, GBP/USD, GBP/JPY, EUR/CAD, USD/CAD.

Индикатор волатильности Soho Williams VIX Fix Price

Этот индикатор более «навороченная» версия индикатора VIX Fix, в основу которых лег исходный индикатор VIX — популярная мера рыночного риска и лучший способ измерения ценовых минимумов.

Индекс VIX, или индекс волатильности, является горячей темой для инвесторов. Его часто называют индикатором страха. VIX отражает текущую нервозность на рынках и является показателем волатильности на рынках. Его значение отражает волатильность опционов по индексу S&P 500. Опционы колл и пут используются за 23–37 дней до истечения срока действия. Затем мы говорим о среднем сроке 30-дневных опционов, чья подразумеваемая волатильность служит основой для расчета значения индекса VIX. Таким образом, классический индикатор VIX применяется только к индексу S&P 500.

Автором индикатора VIX Fix является трейдер Ларри Вильямс (автор книг «Секреты торговли на фьючерсном рынке», «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»). Этот индикатор показывает насколько инвесторы заинтересованы в будущем движении, где высокие значения ассоциируется с минимумами, которые создает цена. Как и VIX, индикатор VIX Fix лучше всего показывает впадины.

Эта же модифицированная версия Soho Williams VIX Fix Price включает измененные стандартные отклонения и Стохастика, так что определение впадин и входов в сделку становится более точным.

Индикатор можно представить как в виде линий, так и в виде гистограммы.

Индикатор VolatilityAverageSingleHighLimit

Это очень полезный индикатор для определения волатильности, показания которого основаны на 3 индикаторах АTR сразу!

После установки индикатора, вы увидите сразу 3 линии в нижней части графика:

  1. красная линия показывает единичную волатильность и строится как ATR с периодом 1
  2. синяя — показывает среднюю волатильность и строится как ATR с периодом 24
  3. коричневая показывает повышенную волатильность и строится как ATR с периодом 24, умноженный на 2,5

Получается, что этот индикатор волатильности показывает 3 состояния рынка:

  • малая активность — наблюдается в случае, когда красная линия ниже синей
  • активный рынок — красная линия находится между синей и коричневой
  • очень активный (экстремальная волатильность) — красная линия выше коричневой.

]]> Осциллятор Notis (для МТ5)

Индикатор Notis показывает волатильность валютной пары, которую считает как: Внутридневной максимум (High) — Внутридневной минимум (Low); Также индикатор позволяет определять направление тренда и его фазы.

У Notis предусмотрено 2 режима функционирования:

  • Ненакопительный (по умолчанию) — индикатор рисует всего 2 линии: Plus и Minus. Величина волатильности определяется разницей между ними. Если расстояние между Plus и Minus большое, волатильность высокая, маленькое — волатильность низкая. Если они пересекаются, то направление движения цены может измениться.
  • Накопительный режим — в этом случае Notis — обычный осциллятор с возможность инвертирования графика.

Индикатор DailyGoOnGraph

Это полезный индикатор, который рисует на графике уровни, рассчитанные на основе волатильности предыдущего временного периода, заданного трейдером. Индикатор подходит для торговли внутри дня.

Всего, после применения этого индикатора, индикатор DailyGoOnGraph построит 6 линий следующих типов:

синие линии — диапазон, который составляет 75% от максимального

пунктир — средний диапазон

красные линии — диапазон, который составляет 95% от максимального

Индикатор Elders’s Market Thermometer

Автором этого индикатора является доктор Алекс Элдер, написавший известные книги «Как играть и выигрывать на бирже» и Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры. Elders’s Market Thermometer дает трейдеру возможность определять циклы повышенной и пониженной волатильности и имеет вид гистограммы.

Этот индикатор основан на том, что волатильность цикличная — период с низкой волатильностью сменяется периодом с высокой и наоборот. Индикатор не покажет направление тренда, а лишь покажет повышается или понижается волатильность, то есть своего рода «температуру» рынка.

Индикатор ATR Channels — строит каналы согласно уровней волатильности

Это канальный индикатор, обладающий гибкими настройками, который строит несколько каналов на основе значений ATR и скользящих средних. При росте волатильности каналы расширяются, а при снижении — сужаются. Этот индикатор, как и другие индикаторы волатильности, можно использовать для определения места куда поставить стоп лосс и тейк профит, а также для нахождения точки входа в случае, если вы торгуете используя канальную стратегию.

Как использовать волатильность в торговле

Волатильность поможет трейдеру даже не в том, чтобы найти подходящую точку входа, а в понимании стоит ли вообще торговать. Большинство трейдеров, следящих за волатильностью, использует стандартный индикатор ATR, описанный выше.

Итак, волатильность используется в торговле:

В качестве фильтра при торговле по тренду. Если она слишком низкая, то не торгуем, т.к. на рынке затишье.

Для определения удачного места для расположения стоп лосса (в этой статье https://forex-method.ru/vash-stop-loss-slishkom-zhestkiy подробно описано, как использовать atr для определения размера стоп лосса)

Как основной метод для торговой стратегии. Например есть торговые системы, в основе которых лежит пересечение нескольких индикаторов ATR с разными периодами.

Брокеры, дающие бонусы при открытии счета:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Заработок на бинарных опционах онлайн
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: